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如果您在消费时未能收到建设银行的短信通知，可能有以下几种原因。
1、短信提醒服务欠费了，您可以通过手机银行或网上银行查询服务是否欠费，如果欠费，及时补缴费用即可恢复短信提醒功能。
2、手机或网络问题导致短信接收失败，您可以尝试重启手机或者更换网络环境，看看是否能够接收到短信通知。
3、银行卡绑定的手机号码不正确，您可以检查银行卡绑定的手机号码是否正确，如果不正确，可以通过银行柜台或网上银行进行更改。
4、账户资金变动未达到短信提醒的金额阈值，您可以查看您设置的短信提醒金额阈值是多少，如果交易金额未达到该阈值，则不会发送短信提醒，您可以通过手机银行或网上银行修改金额阈值。
如果您尝试了以上方法仍然无法解决问题，建议您联系建设银行客服人员寻求帮助，他们会根据您的具体情况提供更详细的解决方案，为了保障账户安全，建议您及时关注账户变动情况，确保资金安全。